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期刊论文
Crank-Nicolson差分法下利率扩散模型估计效率研究
Crank-Nicolson差分法下利率扩散模型估计效率研究
来源 :系统工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:junyi2050
【摘 要】
:
用Crank-Nicolson差分法求解利率扩散模型的Fokker-Planck偏微分方程,得到模型转移密度的近似解,并与模型的转移密度闭端解以及Euler法下的近似解进行比较,同时也比较这种方
【作 者】
:
陈晖
谢赤
【机 构】
:
湖南大学工商管理学院
【出 处】
:
系统工程
【发表日期】
:
2004年6期
【关键词】
:
扩散模型
转移密度
Crank-Nicolon差分法
EULER法
Diffusion Models
Transition Densities
Crank-
【基金项目】
:
国家社会科学基金,国家自然科学基金,高等学校博士学科点专项科研项目,高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划
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用Crank-Nicolson差分法求解利率扩散模型的Fokker-Planck偏微分方程,得到模型转移密度的近似解,并与模型的转移密度闭端解以及Euler法下的近似解进行比较,同时也比较这种方法在模型参数识别方面的效率.
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