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关于Heston市场模型的一类大偏差控制问题(英文)
关于Heston市场模型的一类大偏差控制问题(英文)
来源 :数学杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiaofan8810060855
【摘 要】
:
本文研究了Heston市场模型中的长期最优投资问题中的大偏差控制问题.利用动态规划方法研究了此问题的对偶一个遍历风险敏感控制问题.通过原问题和对偶问题之间的联系,获得了
【作 者】
:
李春丽
蔡玉杰
【机 构】
:
武汉科技大学理学院,武汉大学数学与统计学院
【出 处】
:
数学杂志
【发表日期】
:
2013年3期
【关键词】
:
大偏差控制
遍历风险敏感控制
动态规划方程
Heston市场模型
large deviations control
ergodic risk-sensitiv
【基金项目】
:
Supported by National Natural Science Foundation of China(61104127),The Youth Fund of Wuhan University of Science and Technology(2012X2018)
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本文研究了Heston市场模型中的长期最优投资问题中的大偏差控制问题.利用动态规划方法研究了此问题的对偶一个遍历风险敏感控制问题.通过原问题和对偶问题之间的联系,获得了原问题解的明确表达式.
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