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文章在均值-方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资产进行配置,得出了单个证券对证券组合的风险贡献与其超额期望收益占证券组合的总超额期望收益的比例相一致的结论,为风险预算提供了可靠的理论依据.
组合证券投资资产配置的边际分析法初探
【摘 要】
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文章在均值-方差模型的基础上,通过构造组合证券投资的效用函数,采用边际分析法将多目标非线性规划问题化为线性方程组求解,并对资产进行配置,得出了单个证券对证券组合的风
【机 构】
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安徽财经大学数量经济研究所
【出 处】
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统计与信息论坛
【发表日期】
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2005年6期
【基金项目】
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安徽省教育厅自然科学基金，安徽省教育厅人文社会科学基金
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