经典风险模型最优分红值的估计方法

来源 :应用数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：tian96610

【摘要】

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本文考虑经典风险模型在障碍分红策略下的最优分红值的估计问题．当个体索赔额是混合指数分布时，给出最优分红值的解析表达式．但当个体索赔额是一般分布时，最优分红值的解析表达式

【作者】

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徐怀唐玲

【机构】

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安徽大学数学科学学院,安徽建筑工业学院数理系

【出处】

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应用数学

【发表日期】

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2011年3期

【关键词】

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经典风险模型最优分红值混合指数分布 Lundberg渐近公式离散模型 Classical risk model Optimal dividends ba

【基金项目】

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Foundation item：Supported by the National Natural Science Foundation of China（ 10871001 ）, the Tal- ents Youth Fund of Anhui Province Universities（jq20070110）

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本文考虑经典风险模型在障碍分红策略下的最优分红值的估计问题．当个体索赔额是混合指数分布时，给出最优分红值的解析表达式．但当个体索赔额是一般分布时，最优分红值的解析表达式往往不能得到，这时我们提供了两种估计方法，一是Lundberg渐近估计法，二是离散化模型估计法．最后给出几个数值例子，对不同计算方法下的估计值作出比较．

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