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本文研究了具有再保险和投资的随机微分博弈．应用线性-二次控制的理论，在指数效用和幂效用下，求得了最优再保险策略、最优投资策略、最优市场策略和值函数的显示解，推广了文[8]的结果．通过本文的研究，当市场出现最坏的情况时，可以指导保险公司选择恰当的再保险和投资策略使自身所获得的财富最大化．
基于再保险和投资的随机微分博弈
【摘 要】
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本文研究了具有再保险和投资的随机微分博弈．应用线性-二次控制的理论，在指数效用和幂效用下，求得了最优再保险策略、最优投资策略、最优市场策略和值函数的显示解，推广了文[8]的
【机 构】
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西京学院基础部
【出 处】
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数学杂志
【发表日期】
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2014年4期
【基金项目】
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国家自然科学资助（11271375）,西京学院校级科研项目资助（XJ120106,XJ120109,XJ130246）.
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