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沪深股市股票投资组合与风险分散的实证研究
沪深股市股票投资组合与风险分散的实证研究
来源 :经济学动态 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhaohui1590
【摘 要】
:
<正> 本文选取上证50和深证成指中的65只股票,利用2002-2007年间的月收益率数据,采取回置式抽样并赋予随机权重的方法,对沪深股市股票投资组合规模与风险分散的关系进行了实
【作 者】
:
姚益龙
程华强
【机 构】
:
中山大学岭南学院,
【出 处】
:
经济学动态
【发表日期】
:
2008年12期
【关键词】
:
股票投资组合
风险分散
沪深股市
非系统风险
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<正> 本文选取上证50和深证成指中的65只股票,利用2002-2007年间的月收益率数据,采取回置式抽样并赋予随机权重的方法,对沪深股市股票投资组合规模与风险分散的关系进行了实证分析。结果表明:沪深股市股票投资组合能有效减少非系统风险,较为合适的投资组合规模为14~20只股票。
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