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研究随机投资决策问题。给出随机控制问题的极大值原理 ,并应用这一方法求解随机投资决策问题 ,得到了最优投资策略。这一方法区别于 Bellm an方程和分离原理 ,拓展了 Pontryagin极大值原理的应用范围 ,使一般随机控制系统问题的求解更加规范、简洁与明确
随机控制的极大值原理及其在投资决策中的应用
【摘 要】
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研究随机投资决策问题。给出随机控制问题的极大值原理 ,并应用这一方法求解随机投资决策问题 ,得到了最优投资策略。这一方法区别于 Bellm an方程和分离原理 ,拓展了 Pontry
【机 构】
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上海交通大学管理学院; 东北大学工商管理学院 上海200052; 上海200052; 辽宁沈阳110004;
【出 处】
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控制与决策
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目 (79870 0 5 2 )
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