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利用VaR以及Rockafeler和Uryasev[3]提出的CvaR这一概念,并把它作为风险度量,建立了与马柯维茨的均值方差模型相类似的证券组合投资的均值--CvaR模型,在正态分布的条件下,导出了具体的模型,研究给出了其最优解的具体表达式.
基于CvaR风险度量的证券组合投资决策模型研究
【摘 要】
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利用VaR以及Rockafeler和Uryasev[3]提出的CvaR这一概念,并把它作为风险度量,建立了与马柯维茨的均值方差模型相类似的证券组合投资的均值--CvaR模型,在正态分布的条件下,导
【机 构】
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浙江树人大学基础部
【出 处】
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安徽理工大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年2期
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