【摘 要】
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本文选取2005年4月8日至201 1年4月8日沪深300指数收盘价为样本数据,采用改进的GARCH模型就股指期货对股票现货市场波动性影响进行实证分析,研究结果表明:沪深300股指期货的
【机 构】
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北方民族大学信息与计算科学学院;燕山大学理学院
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本文选取2005年4月8日至201 1年4月8日沪深300指数收盘价为样本数据,采用改进的GARCH模型就股指期货对股票现货市场波动性影响进行实证分析,研究结果表明:沪深300股指期货的推出加剧了现货市场的波动性,加大了现货市场的投机气氛；加快了信息传递速度,提高了市场效率,发挥了价格发现功能；在推出后的较短时间内,虽然加剧了股票市场的波动,但从长远看还是趋于稳定.
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