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期刊论文
不同态势下β特征及其与收益关系研究
不同态势下β特征及其与收益关系研究
来源 :管理科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ynhappyma
【摘 要】
:
分析了中国证券市场中不同态势下各行业β值的不同表现特征,检验了中国证券市场成立以来至2003年12月13年间β与收益的关系,发现引入市场态势后,条件CAPM的解释能力显著增强;当市
【作 者】
:
陈收
曹雪平
【机 构】
:
湖南大学工商管理学院
【出 处】
:
管理科学学报
【发表日期】
:
2007年1期
【关键词】
:
CAPM
β
市场态势
CAPM
β
market states
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分析了中国证券市场中不同态势下各行业β值的不同表现特征,检验了中国证券市场成立以来至2003年12月13年间β与收益的关系,发现引入市场态势后,条件CAPM的解释能力显著增强;当市场处于牛市(熊市)时,β与收益呈显著正(负)相关;得出了β仍然是度量资产风险的重要方法的结论.
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