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分析了中国证券市场中不同态势下各行业β值的不同表现特征，检验了中国证券市场成立以来至2003年12月13年间β与收益的关系，发现引入市场态势后，条件CAPM的解释能力显著增强；当市场处于牛市（熊市）时，β与收益呈显著正（负）相关；得出了β仍然是度量资产风险的重要方法的结论．
不同态势下β特征及其与收益关系研究
【摘 要】
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分析了中国证券市场中不同态势下各行业β值的不同表现特征，检验了中国证券市场成立以来至2003年12月13年间β与收益的关系，发现引入市场态势后，条件CAPM的解释能力显著增强；当市
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2007年1期
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