【摘 要】
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本文考虑对偶风险模型的最佳分红策略问题．该模型常用于描述一类具有固定费用支出及不确定收益特点的公司企业的现金流变化．假定分红过程存在比例及固定交易费用并定义公司盈余
【机 构】
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肇庆学院数学与信息科学学院,广东工业大学自动化学院,华南理工大学理学院
【基金项目】
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广东省高等学校高层次人才项目“最优再保险、投资与分红的模型与策略研究”;国家杰出青年科学基金资助项目(70825002);国家自然科学基金项目(71201173);广东省自然科学基金项目(S2012040006838);中国博士后科学基金项目(2012M510195)资助
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本文考虑对偶风险模型的最佳分红策略问题．该模型常用于描述一类具有固定费用支出及不确定收益特点的公司企业的现金流变化．假定分红过程存在比例及固定交易费用并定义公司盈余资金首次为0时刻为破产时间，本文的目标是最大化破产之前期望累积分红的贴现值．优化问题可以通过随机脉冲控制方法进行求解．当对偶模型跳跃幅度满足指数分布时，本文通过求解相应的准变分不等式（QvI）得到值函数及最优策略的显式表达式．
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