【摘 要】
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选取2005年1月1日到2011年12月31日之间不同基金管理公司的不同类型的基金周收益率作为研究数据,根据风险调整收益的思想,采用基于VaR的Sharpe指数对基金业绩进行评价,将衡量
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选取2005年1月1日到2011年12月31日之间不同基金管理公司的不同类型的基金周收益率作为研究数据,根据风险调整收益的思想,采用基于VaR的Sharpe指数对基金业绩进行评价,将衡量下方风险的VaR方法应用在基金绩效评价上,从不同角度对基金绩效进行了分析,并与传统基金业绩评价方法进行比较。
Select the different types of fund managers’ returns from January 1, 2005 to December 31, 2011 as the research data, and evaluate the fund’s performance based on the VaR-based Sharpe Index according to the risk-adjusted returns , The VaR method to measure the risk underneath is applied to the fund performance evaluation, the performance of the fund is analyzed from different angles and compared with the traditional fund performance evaluation method.
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