【摘 要】
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本文通过以股指期货自IF1601-IF1705分别作为主力期货合约以来342个交易日的沪深300指数现货收盘价和主力期货合约的收盘价作为数据基础,在基差风险和套期保值比率估计两个方
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本文通过以股指期货自IF1601-IF1705分别作为主力期货合约以来342个交易日的沪深300指数现货收盘价和主力期货合约的收盘价作为数据基础,在基差风险和套期保值比率估计两个方面进行分析。首先,通过基差数据对其进行一系列检验,发现期货基差序列异方差效应并不明显,有利于套保比率的估计;然后,通过OLS、B-VAR、ECM和ECM-GARCH模型进行套保比率的估计,并比较各自的套保绩效。最后研究发现,动态ECM-GARCH模型估计差异较大,但套保绩效表现良好,因此若选择动态模型,可以用于估计套保比率。
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