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以2010年3月31日-2014年10月28日的上证指数与其成交金额的日数据为样本,对其进行Granger因果检验,采用ARCH族模型,对上证指数与成交金额的波动关系进行了非线性研究,并对EGARCH（1,1）模型运用于成交金额对上证指数日收益率的影响进行了检验和预测.
EGARCH（1,1）模型对上证指数与成交金额波动性的实证研究
【摘 要】
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以2010年3月31日-2014年10月28日的上证指数与其成交金额的日数据为样本,对其进行Granger因果检验,采用ARCH族模型,对上证指数与成交金额的波动关系进行了非线性研究,并对EGA
【机 构】
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青海民族大学数学与统计学院
【出 处】
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西南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2016年3期
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