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Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价
Vasicek模型下的分数布朗运动模型的欧式期权定价
来源 :浙江科技学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:king_hxr
【摘 要】
:
在Vasicek模型下,利用Δ-对冲和资产价格服从分数布朗运动(FBM)的逼近过程的方法,获得了欧式期权定价模型,并得到了其解析式,改进了经典的Black-Scholes公式。
【作 者】
:
闫传鹏
【机 构】
:
浙江科技学院理学院
【出 处】
:
浙江科技学院学报
【发表日期】
:
2012年01期
【关键词】
:
分数布朗运动
零息债券
随机利率
期权定价
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在Vasicek模型下,利用Δ-对冲和资产价格服从分数布朗运动(FBM)的逼近过程的方法,获得了欧式期权定价模型,并得到了其解析式,改进了经典的Black-Scholes公式。
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