金融危机对沪深股市收益率的影响分析——基于周内效应的比较

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本文以沪深市场为研究对象,在使用虚拟变量的基础上,运用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对其进行了实证分析,考察它们是否存在周内效应。并且在此基础上,比较金融危机影响中国股市前后沪深股市周内效应表现的变化。 Based on the use of dummy variables, this paper uses the generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model (GARCH) to analyze the stock market in Shanghai and Shenzhen stock markets and examines whether they have the effect of the week. And on this basis, we compare the changes in the weekly performance of the Shanghai and Shenzhen stock markets before and after the financial crisis affected the Chinese stock market.
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