【摘 要】
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使用风险价值评价模型VaR和调整后评价模型RAROC,选取2013年我国社保基金投资前十位的重仓股票在2013年1月4日至2013年12月8日共计230个交易日的统计数据,对我国社保基金的投
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使用风险价值评价模型VaR和调整后评价模型RAROC,选取2013年我国社保基金投资前十位的重仓股票在2013年1月4日至2013年12月8日共计230个交易日的统计数据,对我国社保基金的投资收益风险进行实证分析,并对社保基金和上证综合指数的收益情况进行对比研究。认为在同样的条件下,我国社保基金投资的平均收益率低于上证综合指数的平均收益率,社保基金投资的风险大于上证综合指数的投资风险,社保基金的投资业绩小于上证综合指数,现行资本市场运行机制还不健全。研究结论可以为我国资本市场的良性健康发展提供理论依据和决策参考。
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