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倒向随机微分方程的Malliavin微分和共单调定理
倒向随机微分方程的Malliavin微分和共单调定理
来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sharufeifen
【摘 要】
:
本文利用Malliavin微分的理论研究了倒向随机微分方程的解(y,z),首先利用y的Malliavin微分得到了一种比较z的方法,然后利用该方法得到了含有随机生成元的倒向随机微分方程的共
【作 者】
:
张慧
朱庆峰
来翔
【机 构】
:
山东财政学院统计与数理学院,山东大学经济学院,山东大学数学与系统科学院
【出 处】
:
应用概率统计
【发表日期】
:
2010年4期
【关键词】
:
倒向随机微分方程(BSDE)
Malliavin微分
共单调定理
Backward stochastic differential equation (BSDE
【基金项目】
:
This work was supported by Natural Science Foundation of China (10671205) and Natural Science Foundation of Shandong Province (Q2007A03).
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本文利用Malliavin微分的理论研究了倒向随机微分方程的解(y,z),首先利用y的Malliavin微分得到了一种比较z的方法,然后利用该方法得到了含有随机生成元的倒向随机微分方程的共单调定理.
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