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鞅在考虑退保及支出的复合负二项风险模型中的应用
鞅在考虑退保及支出的复合负二项风险模型中的应用
来源 :科学技术与工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zhenlijinping
【摘 要】
:
在离散时间的情况下,考虑到保险公司退保事件的发生,建立了一种新的带支出的符合实际运营的风险分析模型。模型中保单到达过程,退保过程及理赔过程发生均为复合负二项过程,并且应
【作 者】
:
杨恒
顾群
【机 构】
:
兰州理工大学理学院
【出 处】
:
科学技术与工程
【发表日期】
:
2010年4期
【关键词】
:
复合负二项过程
鞅
停时
破产概率
compound non-binominal risk model martingale stopping time pro
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在离散时间的情况下,考虑到保险公司退保事件的发生,建立了一种新的带支出的符合实际运营的风险分析模型。模型中保单到达过程,退保过程及理赔过程发生均为复合负二项过程,并且应用鞅分析方法对保险公司的风险模型进行研究,得到了最终破产概率及Lundberg不等式。
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