【摘 要】
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通过计算实验金融方法对不同策略投资者投资收益水平进行了考察,提出了一组Friedman假说不能成立的条件,即:在套利限制、噪音交易以及风险厌恶等因素的共同作用下,具有理性预
【机 构】
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天津大学管理与经济学部,天津财经大学金融系
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70801043;70932003);教育部博士点基金新教师资助项目(200800561064)
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通过计算实验金融方法对不同策略投资者投资收益水平进行了考察,提出了一组Friedman假说不能成立的条件,即:在套利限制、噪音交易以及风险厌恶等因素的共同作用下,具有理性预期能力的套利者并不能获得较BSV投资者更高的资产期望收益水平或者更低的破产概率,故即使从长期来看,理性套利者也不能"消灭"BSV投资者,此时Friedman假说不能成立.
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