【摘 要】
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利率期限结构模型在金融统计分析中具有非常重要的地位。在一般的CKLS单因素利率模型的基础上,增加了一个跳跃因子,来反映宏观政策等的变化对利率变化的突发影响;并且利用中
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利率期限结构模型在金融统计分析中具有非常重要的地位。在一般的CKLS单因素利率模型的基础上,增加了一个跳跃因子,来反映宏观政策等的变化对利率变化的突发影响;并且利用中国短期国债市场回购利率数据对模型进行了参数估计以及拟合,结果模型的参数a0,a1,a2,a3,σ,γ,σJ,μ的估计值分别为-0.112,0.304,0.513,-0.002,1.556,-2.1×10-5,0.321,0.0012。而且都落在了各自95%的置信区间。这表明模型的各个参数都显著并且残差项也服从标准正态分布。说明了跳跃
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