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本文研究随机微分方程的数值解,给出方程欧拉格式,证明方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz条件时的收敛性,并求出了局部收敛阶和均方强收敛阶.证明过程中放宽了限制条件,也得到了与系数满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时相同的收敛阶.
一类随机微分方程欧拉格式的收敛性
【摘 要】
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本文研究随机微分方程的数值解,给出方程欧拉格式,证明方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz条件时的收敛性,并求出了局部收敛阶和均方强收敛阶.证明过程中放宽了限
【出 处】
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长春师范学院学报（自然科学版）
【发表日期】
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2010年2期
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