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首先介绍Tsallis分布及其在金融市场中的应用背景,对Tsallis分布中的Tsallis参数给出其估计的原理与步骤;然后利用外汇市场数据和中国A股市场部分股价数据进行实证分析,分别得到几种主要货币对之间汇价和中国几只A股股价运行过程中的Tsallis参数的估计值;最后给出了Tsallis参数估计在公司信用风险计量和公司股票欧式看涨期权价值计算两方面的应用,得到更合理的应用结果。