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通过与标的风险相关的期权市场估计出隐含变换系数，然后以Esscher变换为工具，将巨灾损失统计分布风险中性化，从而对以该非交易风险为标的的巨灾超额损失再保险进行定价．同时，从期权定价的角度，结合Weibull极值分布和超额损失再保险的特点，给出了巨灾超额损失再保险定价的闭型表达式．
隐含风险中性分布在巨灾超额损失再保险定价中的应用
【摘 要】
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通过与标的风险相关的期权市场估计出隐含变换系数，然后以Esscher变换为工具，将巨灾损失统计分布风险中性化，从而对以该非交易风险为标的的巨灾超额损失再保险进行定价．同时，从期
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院,湖南商学院信息系,湖南省第一师范学校
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2008年4期
【基金项目】
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基金项目：国家自然科学基金（No.10371133）、中南大学博士创新基金（No.3340-75206）、湖南省软科学（No.2005ZK3028）资助项目,湖南省教育厅科技处课题（No.058070）.
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