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作为市场风险度量方法之一,风险价值法（Value at Risk,以下简称VaR）能够有效地度量投行所面临的市场风险。结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用。
VaR方法在投资银行市场风险管理中运用研究
【摘 要】
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作为市场风险度量方法之一,风险价值法（Value at Risk,以下简称VaR）能够有效地度量投行所面临的市场风险。结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领
【机 构】
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北京工业大学经济与管理学院
【出 处】
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价格月刊
【发表日期】
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2011年5期
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