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通过选取多个能代表投资者情绪的代理变量用主成分分析法构建情绪综合指数,得出其与大盘走势基本一致的结论;然后利用该指数与三类不同风格的指数收益率进行回归分析,得出投资者情绪变动对股市超额收益率具有显著影响。
投资者情绪与不同风格指数收益的实证研究
【摘 要】
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通过选取多个能代表投资者情绪的代理变量用主成分分析法构建情绪综合指数,得出其与大盘走势基本一致的结论;然后利用该指数与三类不同风格的指数收益率进行回归分析,得出投
【机 构】
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华南理工大学经济与贸易学院
【出 处】
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中外企业家
【发表日期】
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2014年5期
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