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连续支付红利的障碍幂型期权定价研究
连续支付红利的障碍幂型期权定价研究
来源 :南华大学学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:peteryang
【摘 要】
:
在完全市场条件下,针对连续时间、连续支付红利障碍幂型期权的买权过程,利用其过程的鞅性和等价鞅测度变换及其带漂移的布朗运动首达时的概率分布,得到了连续支付红利的障碍
【作 者】
:
孙江洁
高健
智丽萍
夏云
沐鹏锟
刘国旗
【机 构】
:
安徽医科大学临床医学院,安徽医科大学卫生管理学院
【出 处】
:
南华大学学报(自然科学版)
【发表日期】
:
2016年4期
【关键词】
:
障碍期权
幂型期权
鞅
停时
买权
带漂移的布朗运动
barrier options power option martingale stopping-time
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在完全市场条件下,针对连续时间、连续支付红利障碍幂型期权的买权过程,利用其过程的鞅性和等价鞅测度变换及其带漂移的布朗运动首达时的概率分布,得到了连续支付红利的障碍幂型期权定价模型的显式解.
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