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在完全市场条件下,针对连续时间、连续支付红利障碍幂型期权的买权过程,利用其过程的鞅性和等价鞅测度变换及其带漂移的布朗运动首......

本论文主要致力于障碍期权定价问题的研究,给出了当标的资产价格服从指数O-U过程模型时不同类型的障碍期权的定价公式,本文所做的......