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期刊论文
中国股票市场的石油效应之谜
中国股票市场的石油效应之谜
来源 :管理科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wanghua8503
【摘 要】
:
本文对股票市场是否具有可预测性进行探讨,通过石油价格的变动,进而预测上海证券交易所综合指数(SSEC)的收益率.检验结果显示,自2003年后,上证综指收益率存在显著的石油效应,
【作 者】
:
董坤
谢海滨
汪寿阳
【机 构】
:
中国科学院数学与系统科学研究院
【出 处】
:
管理科学学报
【发表日期】
:
2012年11期
【关键词】
:
石油效应
中国股票市场
市场可预测性
羊群效应
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本文对股票市场是否具有可预测性进行探讨,通过石油价格的变动,进而预测上海证券交易所综合指数(SSEC)的收益率.检验结果显示,自2003年后,上证综指收益率存在显著的石油效应,这种中国所特有的石油效应之谜,既不能用有效市场假说来解释,也无法被信息反应不足假说所解释.
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