【摘 要】
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基于复杂性研究方法,运用上海、大连、郑州期交所日频价格数据,分析与长三角制造业相关的商品期货价格波动率重现期特征,结果表明:不同阀值下的重现期具有概率分布标度一致性
【机 构】
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常州大学商学院,南京大学长三角经济社会发展研究中心
【基金项目】
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国家社会科学基金项目“城市群演化视角下长三角制造业企业功能升级与空间互适研究”(编号:18BJL080),国家社会科学基金项目“新旧动能转换机制设计及路径选择研究”(编号:18ZDA077),常州大学“现代服务业发展与治理研究基地”项目.
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基于复杂性研究方法,运用上海、大连、郑州期交所日频价格数据,分析与长三角制造业相关的商品期货价格波动率重现期特征,结果表明:不同阀值下的重现期具有概率分布标度一致性,其尾部可用Weibull函数来拟合,说明极端事件的分布特征可由一般事件来推导;重现期具有短记忆和长记忆性,暗示重现期的可预测性;此外,与波动率类似,重现期也具有聚集性。进一步通过蒙特卡罗模拟与原始数据相近的ARMA、GARCH类序列,结合久期模型(ACD)对期价波动重现期建模,分析重现期聚集性产生的原因,显示波动率序列的记忆性越强,其重现期的
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