【摘 要】
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本文研究测量误差模型的自适应LASSO(least absolute shrinkage and selection operator)变量选择和系数估计问题.首先分别给出协变量有测量误差时的线性模型和部分线性模型
【机 构】
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郑州航空工业管理学院经贸学院统计系; 中央财经大学统计与数学学院; 解放军信息工程大学密码工程学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金(批准号:11101014);河南省教育厅科学技术研究重点项目基础研究计划(批准号:14A110015)
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本文研究测量误差模型的自适应LASSO(least absolute shrinkage and selection operator)变量选择和系数估计问题.首先分别给出协变量有测量误差时的线性模型和部分线性模型自适应LASSO参数估计量,在一些正则条件下研究估计量的渐近性质,并且证明选择合适的调整参数,自适应LASSO参数估计量具有oracle性质.其次讨论估计的实现算法及惩罚参数和光滑参数的选择问题.最后通过模拟和一个实际数据分析研究了自适应LASSO变量选择方法的表现,结果表明,变量选择和参数估计效果良好.
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