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随机理论认为股票收益率服从正态分布，但大量研究表明，股票收益率等金融时间序列具有“尖峰厚尾”反正态性．建立在极端事件风险理论的基础上，提出了由原始分布和尾分布组成的混合分布模型．最后对深证成分A指的日收益率进行了混合分布拟合，结果显示混合分布不仅比正态分布在效率上有了明显的提高，而且能较准确地度量股票的风险．