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考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。
分数布朗运动环境中交换期权的定价模型
【摘 要】
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考虑分数布朗运动环境中交换期权的定价问题;假设两种股票的价格过程都服从由几何分数布朗运动所驱动的随机微分方程,利用保险精算定价方法得到了交换期权的定价公式。
【机 构】
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安徽工程大学数理学院,安徽奇瑞汽车销售有限公司
【出 处】
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重庆工商大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年10期
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