带有终端限制的平均场正倒向随机时滞控制系统的最大值原理以及在平均场对策中的应用

来源 :数学年刊:A辑 | 被引量 : 0次 | 上传用户：zhangyutinglzl

【摘要】

：

研究带有时滞和终端状态限制的平均场正倒向随机控制系统的一个最优控制问题.驱动系统的系数依赖于解、解的时滞以及它们的分布.利用Lions导数,终端扰动方法以及Ekeland变分

【作者】

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郝涛

【机构】

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山东财经大学统计学院

【出处】

：

数学年刊:A辑

【发表日期】

：

2020年3期

【关键词】

：

平均场正倒向时滞控制系统随机最大值原理终端扰动方法 Ekeland变分平均场对策 Mean-Field forward-backward delay co

【基金项目】

：

国家自然科学基金(No.71671104,No.11871309,No.11801315,No.11801317,No.71803097),教育部人文社会科学项目(No.16YJA910003),山东省自然科学基金(No.ZR2018QA001,No.ZR2019MA013),山东省高等学校科技计划项目(No.J17KA162,No.J17KA163),山东财经大学金融统计和风险管理团队,山东省高

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研究带有时滞和终端状态限制的平均场正倒向随机控制系统的一个最优控制问题.驱动系统的系数依赖于解、解的时滞以及它们的分布.利用Lions导数,终端扰动方法以及Ekeland变分原则,得到了两种随机最大值原理.通过研究一个线性二次问题和一个生产-消费最优选取的平均场对策问题,对这一理论结果进行了阐述说明.

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