【摘 要】
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Esscher度量是一种重要的风险度量,在金融风险管理、保险精算中有广泛的应用,然而大部分关于Esscher风险度量的文献均在个体风险模型下考虑的.本文建立了聚合风险模型下Essch
【机 构】
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江西师范大学数学与信息科学学院; 江西财经大学信息管理学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金(71361015,71340010);江西省自然科学基金(20142BAB201013);中国博士后特别资助项目(2014T70615);中国博士后面上项目(2013M540534);江西省博士后择优项目(2013KY53)资助
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Esscher度量是一种重要的风险度量,在金融风险管理、保险精算中有广泛的应用,然而大部分关于Esscher风险度量的文献均在个体风险模型下考虑的.本文建立了聚合风险模型下Esscher度量的估计模型,得到了相应的非参数估计,并证明了估计的强相合性和渐近正态性,最后,通过数值模拟的方法验证了估计的大样本性质.
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