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信用风险研究是近些年来金融数学中的一个崭新的研究方向.本文主要研究了组合信用风险中的常用方法：违约相关性的Copula方法.本文建立了Copula方法与违约相关性研究中的结构化方法和约化方法的联系.此外对于单个公司的生存概率的研究,本文给出了不同于Lando（1998）的求解和证明方法,而这种方法不需要在现在就知道将来的信息.