Extremes of Shepp statistics for fractional Brownian motion

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【摘要】

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与参数 H 定义增长部分 Brownian 地(0， 1 ) 由 Z H (, s )= B H (s +)-B 在哪儿的 H (s), B H (s) 是有林中小丘参数

【作者】

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TAN ZhongQuan YANG Yang

【机构】

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CollegeofMathematics,SchoolofMathematicsandStatistics

【出处】

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中国科学：数学英文版

【发表日期】

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2015年8期

【关键词】

：

分数布朗运动极值 HURST参数统计标准分数随机变量运动场副产品 extremes Shepp statistics fractional Br

【基金项目】

：

supported by National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11326175 and 71471090),Natural Science Foundation of Zhejiang Province of China(Grant No.LQ14A010012),Research Start-up Foundation o

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与参数 H 定义增长部分 Brownian 地(0， 1 ) 由 Z H (, s )= B H (s +)-B 在哪儿的 H (s), B H (s) 是有林中小丘参数 H 的一个部分 Brownian 运动(0， 1 ) 。我们第一为最大的\\导出准确尾巴 asymptotics ( M_H ^*(T)=

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