【摘 要】
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选用Hong-因果检验方法对沪深300股指期现货市场进行了均值、波动率和极端风险溢出检验,分别从信息溢出方向、溢出强度、溢出频率和溢出持续时间四个方面进行了比较,认为样本
【基金项目】
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国家自然科学基金,基于微观结构噪音分析的沪深300股指期货现货市场波动关系研究(No.71661028);2017年中国博士后第61批面上项目资助;新疆维吾尔自治区自然科学基金:基于认知偏差的新疆地区居民金融素养对金融市场参与效率的影响机制研究,2019D01A25
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选用Hong-因果检验方法对沪深300股指期现货市场进行了均值、波动率和极端风险溢出检验,分别从信息溢出方向、溢出强度、溢出频率和溢出持续时间四个方面进行了比较,认为样本期现货市场在信息溢出中明显起主导作用,股指期货市场政策频繁调整严重弱化了期指市场的功能。建议建立股指期货市场极端事件预警机制、期现市场联合监管协调机制和股指期货市场极端事件处置机制,通过市场监管制度的完善,降低短期内期指市场政策大幅调整的可能,减少政策不确定对市场的损害,保证股指期货市场的正常运作和功能的发挥。
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