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基于MCMC方法的带AR(p)误差项模型的贝叶斯估计
基于MCMC方法的带AR(p)误差项模型的贝叶斯估计
来源 :牡丹江大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xingfuli2009
【摘 要】
:
近年来,马尔可夫链蒙特卡罗模拟(MCMC)方法在金融及计量经济学中十分流行.本文将对MCMC方法做简单综述.最后利用MCMC方法结合带AR(p)误差项的时间序列回归模型实现趋势项及参
【作 者】
:
郭畅
【机 构】
:
上海理工大学管理学院,南通大学理学院
【出 处】
:
牡丹江大学学报
【发表日期】
:
2009年1期
【关键词】
:
Bayesian方法
MCMC方法
AR(p)误差
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近年来,马尔可夫链蒙特卡罗模拟(MCMC)方法在金融及计量经济学中十分流行.本文将对MCMC方法做简单综述.最后利用MCMC方法结合带AR(p)误差项的时间序列回归模型实现趋势项及参数分布的估计.
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