【摘 要】
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在度量操作风险时，由于数据不足的问题可能造成监管资本配置的偏差，进而导致防范和控制风险的能力降低．本文在对操作风险度量模型分析的基础上，应用贝叶斯推断来度量操作风险．结合
【机 构】
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重庆大学经济与工商管理学院,重庆邮电大学经济管理学院
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在度量操作风险时，由于数据不足的问题可能造成监管资本配置的偏差，进而导致防范和控制风险的能力降低．本文在对操作风险度量模型分析的基础上，应用贝叶斯推断来度量操作风险．结合实际数据，对操作风险的损失频率和损失金额的分布函数进行了估计，并利用蒙特卡罗模拟方法对操作风险损失值进行了模拟．实证分析表明：应用贝叶斯推断来度量操作风险，可以较好地解决目前操作风险损失事件数据不足的问题．
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