【摘 要】
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信用衍生品的发展既为市场提供了投资与风险管理的工具,又带来了潜在的风险;特别地,近年来美国次贷危机及其扩散形成的全球性金融风暴,沉痛警示了信用产品务求审慎式创新设计
【基金项目】
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国家自然科学基金(71171032);教育部博士点基金(20090041110009);中央高校基本业务费专项资金(DUT11RW202、DUT10ZD107、DUT10RW107)联合资助;大连理工大学大学生创新性实验项目(2010年)“金融产品CDS定价方法”
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信用衍生品的发展既为市场提供了投资与风险管理的工具,又带来了潜在的风险;特别地,近年来美国次贷危机及其扩散形成的全球性金融风暴,沉痛警示了信用产品务求审慎式创新设计的重要性。有鉴于此,本文在研究组合资产违约互换(即BDS—Basket Default Swap)定价方法中,建立了利率关联利差模型,除了体现定价公平性--使BDS买卖双方的期望收益相等这一传统条件外,特别考虑了使各方收益风险最小这一指标,这种策略旨在从BDS产品设计源头就减少其对市场带来的风险。另外,给出了公平利差的解析解,证明了传统模型是本文模型的特殊情况,并讨论了模型参数变化对利差的影响。
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