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在假设无风险利率的变化服从Ornstein-Uhlenbeck随机过程的前提下,对存在资产价值漏损的因果复合实物期权的定价模型进行了探讨.最后对含有多个标的变量和多个不确定性来源的因果复合实物期权的投资项目的价值进行评价.
利率变化时的因果复合实物期权定价分析
【摘 要】
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在假设无风险利率的变化服从Ornstein-Uhlenbeck随机过程的前提下,对存在资产价值漏损的因果复合实物期权的定价模型进行了探讨.最后对含有多个标的变量和多个不确定性来源的
【机 构】
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重庆大学数理学院
【出 处】
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重庆工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年10期
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