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在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从而得到相应的再装期权定价公式。
次分数跳-扩散过程下再装期权定价
【摘 要】
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在股票价格服从次分数Brown运动和跳过程驱动的随机微分方程这个假设基础上,结合次分数Brown运动以及跳过程相关随机分析知识,构建相应数学模型,结合保险精算思想对其求解,从
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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安徽师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2019年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11601410),陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031).
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