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期刊论文
矩阵正态统计分布的一个性质
矩阵正态统计分布的一个性质
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huangxl2000
【摘 要】
:
对于服从相同统计分布的两个n维随机向量X和Y,若X关于Y的条件概论分布为多元正态分布Nn(ATy+b,∑0),则由X和Y构成的2n维随机向量也服从多元正态分布,并且ρ(A)<1;利用条件分布
【作 者】
:
朱慧明
韩玉启
【机 构】
:
湖南大学统计学系,南京理工大学经济管理学院
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2004年4期
【关键词】
:
矩阵正态分布
条件分布
特征函数
唯一性定理
谱半径
Matrix variate normal distribution
characteristic fun
【基金项目】
:
中国博士后科学基金,国家社会科学基金
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对于服从相同统计分布的两个n维随机向量X和Y,若X关于Y的条件概论分布为多元正态分布Nn(ATy+b,∑0),则由X和Y构成的2n维随机向量也服从多元正态分布,并且ρ(A)<1;利用条件分布和特征函数的唯一性定理,证明了矩阵正态分布也存在类似结论.
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