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研究了期权定价的微分对策方法中得到的偏微分方的数值解法。通过微分对策的离散化、并运用离散时间动态规划原则得到了原偏微分方程的有限差分这，基于粘性解的概念证明了有限差分方程的解一致收敛于原偏微分方程的解。给出了计算机仿真结果，并了期权价格的性质。
微分对策在期权定价中的应用：数值分析
【摘 要】
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研究了期权定价的微分对策方法中得到的偏微分方的数值解法。通过微分对策的离散化、并运用离散时间动态规划原则得到了原偏微分方程的有限差分这，基于粘性解的概念证明了有限
【机 构】
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华中理工大学系统工程研究所,华中理工大学经济学院
【出 处】
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华中理工大学学报
【发表日期】
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1998年11期
【基金项目】
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中国博士后科学基金
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