关于“套期组合头寸”的修正与完善

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【摘要】

：

套期组合头寸又称价差头寸(Spread Positions),系期货合约中套期组合的基本概念之一.它是金融工程学中所阐述的一种最为基本的交易方式.其基本思路是建立一种不同日期到期的

【作者】

：

程进赵培标

【机构】

：

南京理工大学

【出处】

：

统计与决策

【发表日期】

：

2004年12期

【关键词】

：

头寸价差期货合约风险金融工程学交易方式期货交易组合基本思路基本概念

【基金项目】

：

河南省科技厅自然科学基金，安徽省中青年骨干教师基金

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套期组合头寸又称价差头寸(Spread Positions),系期货合约中套期组合的基本概念之一.它是金融工程学中所阐述的一种最为基本的交易方式.其基本思路是建立一种不同日期到期的同一种合约的对冲头寸.其根源在于同种期货套期组合时所需要的保证金比之单纯地买进一份期货或卖出一份期货合约要少得多,一般可以少50%至70%.

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