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我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模型 ,是我国金融机构现阶段信用风险研究和运用的一种可行方法。
RAROC原理下的信用风险度量
【摘 要】
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我国金融机构迫切需要建立信用风险管理体系 ,却没法回避缺乏必要的历史资料数据库的事实。本文基于RAROC原理 ,通过调整已公开使用的信用等级转移矩阵 ,建立信用风险定价模
【机 构】
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同济大学数学研究所
【出 处】
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商业经济与管理
【发表日期】
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2003年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金 (10 1710 78)
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