【摘 要】
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摘 要：以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数，以贷款组合的VaR约束为条件。以二次规划为手段，建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策，降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件，使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。 关键词：贷款组合；组
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摘 要：以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数，以贷款组合的VaR约束为条件。以二次规划为手段，建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策，降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件，使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。
关键词：贷款组合；组合优化；条件风险价值；风险价值；贷款决策
中图分类号：F830.5 文献标识码：A 文章编号：1003-5192(2009)02-0047-06
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