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基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究
基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究
来源 :中国地质大学学报:社会科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:falinglord
【摘 要】
:
就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操
【作 者】
:
李胜歌
张世英
【机 构】
:
天津大学管理学院
【出 处】
:
中国地质大学学报:社会科学版
【发表日期】
:
2008年1期
【关键词】
:
高频数据
“已实现”波动
“已实现”双幂次变差
“已实现”极差波动
high-frequency data realized volatility realiz
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(70471050)
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就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据。
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