“已实现”波动相关论文
自从我国贯彻实施经济改革之后,经济得以高速发展,有了一个质的飞跃,因而,市场经济也相应变得更加活跃。而收益的上下浮动,既是经......
VaR方法作为金融风险的计量工具已经得到了国际金融界的广泛认可。以往国内外文献对于VaR的计算以及对VaR的持续性的分析都是以低......
高频时间序列的分析与建模是金融计量学的一个全新的研究领域,"已实现"波动是针对高频金融时间序列的一种全新的波动率度量方法.证......
就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究，从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析，并用......
文章阐述了"已实现"波动的研究进展,针对ARCH类、SV类等主流波动模型实际应用中存在的问题,从理论上阐述了如何解决维数"灾难"、参......
利用可以有效提取日内信息的＂已实现＂波动来度量高频金融时间序列的波动,使用排列熵方法分析＂已实现＂波动序列的顺序模式与序列之间的......
金融波动是金融市场风险的晴雨表。面对尚在发展中的国内金融市场，金融时间序列数值的起伏诠释了金融市场的内在属性稳定性。在现有......
进入21世纪以来,全球经济进入了一个崭新的局面,高科技创新产业成为了21世纪经济发展的核心部分。高科技创新产业的迅速崛起及其产......
金融波动是金融研究中的热点问题。金融高频数据比低频数据包含了更丰富的日内收益波动信息，因此对金融高频时间序列的研究成为金融......
以高频数据为基础,本文比较研究了股指风险价值的预测问题。通过构造日"已实现"波动,并建立对数"已实现"标准差的ARFIMA模型,进而......
2008年底爆发的全球性金融危机对世界经济造成的影响至今仍未平息，此次危机凸显了金融风险监管上的巨大漏洞，引发了国际社会对于金融......
金融高频数据由于包含了更丰富的市场信息而成为目前金融领域的研究热点,而波动率的研究一直都是金融领域中备受人们关注的焦点问......
学位
高频金融数据是指日内的金融时间序列,是以小时、分钟或秒为抽样频率的数据。高频金融数据样本容量大,采集周期短,比低频数据包含......
近年来,基于金融高频数据的波动率研究成为金融学研究领域的热点,而有效性是衡量波动率估计量优劣的重要标准,本文对波动率估计量......
2009年10月23日,创业板的推出是我国股市的一个重要里程碑,也是对我国股市一次很好的完善。之所以这样讲,是因为自2008年金融危机......
